收益日历股票：随时洞察企业的财务表现

收益日历股票的优势

• 实时获得财务信息： 收益日历股票允许投资者在企业公布财务业绩后立即获得其财务信息，这使投资者能够做出更明智的投资决策。
• 发现潜在的投资机会： 通过跟踪企业的收益表现，投资者可以识别业绩优于或低于预期的企业，从而发现潜在的投资机会。
• 降低风险： 提前知道企业的财务状况有助于投资者降低投资风险，因为他们可以避免投资那些财务不佳或不符合预期的企业。
• 提高投资组合回报： 利用收益日历股票，投资者可以提高投资组合的回报，因为他们可以根据企业的财务表现优化投资决策。

如何使用收益日历股票

使用收益日历股票非常简单。投资者只需：

1. 选择一家感兴趣的企业。
2. 找到企业的收益日期。
3. 在收益公布后审查企业的财务业绩。
4. 根据企业的财务表现做出投资决策。

收益日历股票的例子

下表列出了部分将于即将到来的 Earnings Week 公布收益结果的企业：

公司	收益日期	预期 EPS
亚马逊 (AMZN)	2023年7月28日	1.14 美元
谷歌 (GOOGL)	2023年7月28日	1.29 美元
微软 (MSFT)	2023年7月28日	2.32 美元
苹果 (AAPL)	2023年7月28日	1.25美元
英特尔 (INTC)	2023年7月28日	-0.11 美元

总结

收益日历股票是投资者实时洞察企业财务表现的宝贵工具。通过使用收益日历股票，投资者可以发现潜在的投资机会，降低风险，并提高投资组合的回报。

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股票st开头的是啥意思

股票中代码以ST开头的意思是上市公司财务状况或其它状况出现异常。 就是给股民一个警告，该股票存在投资风险，一个警告作用，但这种股票风险大收益。

意即“特别处理”。 该政策针对的对象是出现财务状况或其他状况异常的。 1998年4月22日，沪深交易所宣布，将对财务状况或其它状况出现异常的上市公司股票交易进行特别处理(Special treatment)，由于“特别处理”，在简称前冠以“ST”，因此这类股票称为ST股。

如果加上*ST那么就是该股票有退市风险，希望警惕的意思，具体就是在4月左右，公司向证监会交的财务报表，连续3年亏损，就有退市的风险。

扩展资料：

“财务状况异常”是指以下几种情况：

（1）最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值。

（2）最近一个会计年度的审计结果显示其股东权益低于注册资本。 也就是说，如果一家上市公司连续两年亏损或每股净资产低于股票面值，就要予以特别处理。

（3）注册会计师对最近一个会计年度的财产报告出具无法表示意见或否定意见的审计报告。

（4）最近一个会计年度经审计的股东权益扣除注册会计师、有关部门不予确认的部分 ，低于注册资本。

（5）最近一份经审计的财务报告对上年度利润进行调整，导致连续两个会计年度亏损。

（6）经交易所或中国证监会认定为财务状况异常的。

参考资料：ST股票_网络百科

什么是日历效应

日历效应是指金融市场与日期相联系的非正常收益，主要包括季节效应、月份效应、星期效应和假日效应，它们分别指金融市场与季节、月份、星期和假日有关的非正常收益。 1、一月效应“一月效应”由Wachtel首先在l942年发现，Rozeff and Kinney(1976)进一步的研究发现，l904—l974年间NYSE的股价指数1月份的收益率明显高于其他11个月的的收益率。 Gultekin(1983)研究了l7个国家l959—l979年的股票收益率，发现其中l3个国家1月份的股票收益率高于其他月份。 Lakonishok(1998)发现在l926至l989年间，在一月份，最小的l0%的股票收益超过其他股票收益。 但根据Mark (2001)，一月效应正在弱化。 对于一月效应的解释最主要的有减税卖出假说和橱窗效应假说：减税卖出假说认为，人们会在年底抛售下跌的股票，抵消当年其他股票的资芩增值，以达到少缴税收的目的。 而年关过后，人们又重新买回这些股票。 这种集体买卖行为导致了年终股市的下跌而次年一月股市的上扬。 (2003)研究了美国市政债券封闭式基金减税卖出和一月效应的关系，实证证明了减税卖出假说，且发现与经济商相关的市政债券基金呈现出更大的减税卖出行为。 橱窗效应假说认为机构投资者希望卖出亏损股票买入赢利股票以装点年终报表，这种买卖在年底对于赢利股票产生正向价格压力而对于亏损股票产生反向压力，当年终机构投资者的卖出行为停止时，前一年度被打压的亏损股票在一月将产生巨大反弹，导致较大的正收益的产生。 其它解释还包括代际馈赠说、购买压力说、避税退休计划说等。 2、周效应和周日效应Cross(1973)和French(1980)研究了S&P500指数收益发现周五取得较高的平均收益而周一较低。 Gibbons(1981)和Keim(1984)发现Dow Jones指数周一存在负收益。 Rogalski(1984)发现所有周五收盘至周一收盘之间的平均负收益发生在非交易时间，平均交易日收益(从开盘至收盘)所有天都是一致的。 其他美国金融市场如期货市场、国债市场、中期债券市场表现出和股票市场类似的效应(Cornell，l985；Dyland Maberly，1986)。 Jaffe和(1985)研究了澳大利亚、加拿大、日本和英国四个发达市场的结果表明在所研究的国家中存在周末效应。 但David (1998)对韩国和泰国市场的研究发现不存在周内效应。 对于周一效应两个最典型的解释包括日历时间假说和交易时间假说。 Jaffe等(1985)通过对澳大利亚周二效应的检验后认为可能的原因是美国的DOW和亚太地区市场之间的链结关系，他们发现其他主要国家存在和美国相似的周内效应，但由于不同的时差，远东国家可能会经历一日偏差的周内效应。 我国关于日历效应的研究 我国对金融市场日历效应的研究始于20世纪90年代。 1、俞乔(1994)和徐建刚(1995)发现，上海和深圳股市的股票收益率都存在周末效应。 2、戴国强和陆蓉(1999)利用ARCH模型对上海和深圳股市1993年到1998年的每日股价指数进行了研究，发现深圳股市周一的报酬率显著为负，而周五报酬率最高，存在周末效应；上海股市则没有显著的周末效应。 他们对上海股市进行进一步的研究，发现上海股市的收益率最低出现在每个月的第四个周一，次低出现在每周二。 3、张仁良和胡斌(1997)研究了香港股市的小盘股效应和日历效应，研究结果表明香港股市大盘股一月份的收益率与其它月份的收益率差异很大，大盘股的一月效应更加明显。 4、奉立城(2000)利用1992年到1998年的数据，对沪深两市是否存在星期效应进行了实证研究，他认为中国股票市场不存在周一效应，同时他还认为有较强的证据显示沪市存在日平均收益率显著为负的周二效应和显著为正的周五效应，较弱的证据显示深市存在日平均收益率显著为负的周二效应和显著为正的周五效应。 这些文章采用的数据主要是中国早期股票市场的数据，缺乏规范性，同时由于近年来国家出台了许多管制措施。 股票市场越来越规范，他们的研究结论对于如今的中国股票市场的指导意义越来越弱。 近年来国内研究日历效应所使用的数据区间不断扩大，方法也不断更新。 1、任燕燕、刘锦鄂和胡金众(2001)利用主成分法和GARCH模型证明了中国股市存在周历效应。 2、范钛和张明善(2002)以随机游走模型为基础，利用近10年的数据对中国证券市场是否存在周末效应进行实证检验，其结论是中国证券市场存在周末效应，并且沪市的周末效应更加明显，中国证券市场仍未达到弱式有效。 3、刘彤(2003)研究了近期的上海股市，他利用基本统计分析和Kolmogorov-Smirnov检验(1(K-S)发现沪市指数分布不服从正态分布，进而利用Levne检验对收益序列的方差进行了分析，得出上海股市存在周二和周五效应的结论。 4、周少甫和陈千里(2004)应用无条件波动的修正Levene检验和条件波动的GARCH模型对上海股市的星期效应进行实证研究，结果显示上海股市存在显著的周一高波动现象，他们对此利用混合分布模型进一步研究，认为周末信息的积累可能是周一高波动现象原因。 5、徐国栋，田祥新，林丙红(2004)运用标准的K-S非参数检验和虚拟变量回归的方法，利用1993年至2003年的股票指数从三个层次(月份/季度/半年度)对我国沪深股市的日历效应进行了较为全面的分析和检验。 研究结果表明，上海市场存在着较为显著的季节效应，而深圳市场的季节效应并不明显；研究还发现，沪深两市均存在较为显著的12月份效应，这与中国股市特殊的政策和市场背景是分不开的。 他们认为季节效应的存在，从一个角度反映了我国股市运行的低效率，这在上海股市表现得更为明显。 6、张璇和蔡梅(2004)利用沪深股市A股综合指数的l3l6个交易日的收益率对沪深股市的日历效应进行了研究，结果显示沪深股市在周五有明显的正的超额收益率，存在显著的星期效应，但是沪深两市的月份效应不太明显，只表现为微弱的一月效应。 7、李凌波、吴启芳和汪寿阳(2004)对中国证券市场中开放式基金和封闭式基金的日历效应进行了实证检验，并与指数基准进行了比较。 结果表明中国基金市场存在一定程度的日历效应。 而且，上海基金指数和大部分开放式基金周一日收益率相对更高；上半月的日收益率均值低于下半月的日收益率均值；封闭式基金在3月份的收益率较高，8月份的收益率较低。 结束语 1、股票市场的有效程度得到明显提高。 在美国、澳大利亚等国家，日历效应已经发生逆转，这说明金融市场越来越有效。 在中国，金融市场已经具备某些弱式有效市场特征，但并不足以表明市场已真正达到弱式有效阶段。 2、周末效应具有某种地域性特征。 研究表明，美国、英国、德国等欧美的成熟股市中，周末效应都表现为周一收益率最低，周五收益率最高。 而在亚太地区的股市，如澳大利亚、马来西亚、香港等，大部分股市周二的收益率最低，周五的收益率最高。 上海股市星期效应的检验结果与大多数亚太地区股市一致，即股市收益率在总体上表现为周二最低，周五最高。 3、研究日历效应采用的数据区间不断扩大，方法也不断更新。 日历效应的研究越来越重视模型和理论的支持和统计意义的检验，综合考虑日历效应对收益率和市场风险的影响，研究方法也从最初简单的平均值分析到运用随机游走模型、ARCH模型、GARCH模型、滚动样本检验方法等。 4、进一步研究的重点。 今后的研究应当加强对收益率风险的分析；同时，伴随着许多管制措施的出台，中国股票市场越来越规范，但是仍具有某些中国特色，所以应当就我国股市的特点进行更详细和深人的分析。 此外，国外的许多学者发现，公司规模较小的公司有较显著的日历效应，目前我国关于公司规模与日历效应之间的关系的研究较少，今后应当充分利用上市公司的数据加强这方面的研究。

财经日历 年率是什么

财经日历中年率是指某种资产或金融工具在一年内产生的回报率或收益率以年为单位来表示。 简单地说，它是表示投资收益在一个完整年份中的比例指标。 以下详细介绍财经日历中年率的概念和作用。

一、年率的定义

在财经日历中，年率描述的是投资回报率的一种表达方式。 当投资者将资金投入到某项资产中，比如股票、债券、基金等，都会产生一定的收益。 年率就是用来表示这个收益在一个年度内的比例。 例如，年化收益率5%，意味着投资者投入的资金在一年内预期的收益是这个投资金额的5%。 这种表达有助于投资者直观了解投资的潜在回报水平。

二、年率的作用

在财经分析中，年率是一个非常关键的数据指标，其主要作用有以下几点：

1. 比较不同投资工具的收益性：通过年率，投资者可以方便地比较不同投资工具的回报水平，从而做出投资决策。

2. 预测长期收益情况：虽然短期内的投资收益可能会有波动，但长期年率的趋势能够反映出一种资产的长期收益表现，有助于投资者预测未来的收益情况。

3. 辅助风险管理：通过对比不同资产或市场的年率，投资者可以更好地评估投资风险，并据此制定风险管理策略。

三、年率的计算方式

年率的计算方式有多种，其中常见的是简单年化收益率和复合年化收益率两种。 简单年化收益率是将特定时间段内的投资回报率转换为年度比例。 而复合年化收益率则考虑了投资的再投资收益等因素，更全面地反映了投资的回报情况。 具体的计算方法会根据不同的投资工具和场景有所不同。

总之，财经日历中年率是一个重要的财务指标，它不仅能帮助投资者了解投资的收益水平，还能辅助投资者做出投资决策和风险管理决策。

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