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交割周效应与当月/下季合约价差变动的历史规律回溯
在金融衍生品市场中,交割周效应始终是参与者密切关注的周期性现象🌐,当期货合约临近到期时,当月合约与下季合约的价差变动往往呈现特殊规律,这种现象在股指期货市场尤为显著,本文将从历史数据维度剖析其运行特征与内在逻辑,交割周效应通常指合约到期前5个交易日内,市场波动率放大与持仓结构调整引发的连锁反应⚡,以沪深300股指期货为例,当月合约基差...。
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交割月份代码对照表:如何通过数字代码识别当月/下季/隔季合约
📅在期货交易中,交割月份代码是投资者必须掌握的,通关密码,本文将通过四层递进结构,带您解密数字代码背后的合约周期规律,并附赠实用速查技巧!🔢代码构成逻辑解析期货合约代码通常由品种代码,年份末位,月份两位数字组成,如沪铜2309表示2023年9月合约,其中月份编码遵循自然月序列规则,1,12月对应01,12代码,这种设计让数字既代表...。